Teoria del portafoglio moderno

Che cos'è la moderna teoria del portafoglio

La moderna teoria del portafoglio (MPT), o analisi della media-varianza, è un quadro matematico per assemblare un portafoglio di attività in modo tale che il rendimento atteso è massimizzato per un dato livello di rischio. È una formalizzazione ed estensione della diversificazione negli investimenti, l'idea che possedere diversi tipi di attività finanziarie sia meno rischioso che possederne solo un tipo. La sua intuizione chiave è che il rischio e il rendimento di un asset non dovrebbero essere valutati di per sé, ma in base al modo in cui contribuisce al rischio e al rendimento complessivi di un portafoglio. La varianza del rendimento viene utilizzata come misura del rischio, perché è trattabile quando le attività vengono combinate in portafogli. Spesso, la varianza storica e la covarianza dei rendimenti vengono utilizzate come proxy per le versioni lungimiranti di queste quantità, ma sono disponibili altri metodi più sofisticati.

Come trarrai vantaggio

(I) Approfondimenti e convalide sui seguenti argomenti:

Capitolo 1: Teoria moderna del portafoglio

Capitolo 2: Deviazione standard

Capitolo 3: Varianza

Capitolo 4: Distribuzione normale multivariata

Capitolo 5: Correlazione

Capitolo 6: Modello di determinazione del prezzo delle attività di capitale

Capitolo 7: Matrice di covarianza

Capitolo 8: Coefficiente di correlazione di Pearson

Capitolo 9: Propagazione dell'incertezza

Capitolo 10: Beta (finanza)

Capitolo 11: Tracking error

Capitolo 12: Diversificazione (finanza)

Capitolo 13: Problema del portafoglio di Merton

Capitolo 14: Modello a indice singolo

Capitolo 15: Teoria del portafoglio postmoderna

Capitolo 16: Misurazione del rischio

Capitolo 17: Modello Treynor?Black

Capitolo 18: Investimenti basati sugli obiettivi

Capitolo 19: Modello decisionale in due momenti

Capitolo 20: Teorema della separazione dei fondi comuni

Capitolo 21: Correlazione finanziaria

(II) Rispondere alle principali domande del pubblico sulla moderna teoria del portafoglio.

(III) Esempi reali dell'utilizzo della moderna teoria del portafoglio in molti campi.

Chi questo libro è per

Professionisti, studenti universitari e laureati, appassionati, hobbisti e coloro che desiderano andare oltre le conoscenze o le informazioni di base per qualsiasi tipo di teoria del portafoglio moderno.

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